Futuros y opciones contra riesgos

El mercado de derivados es sin lugar a dudas el mercado más grande, debido a que se estima en más de mil doscientos billones dólares. Para hacernos una idea de lo que supone esta cifra, el mercado de derivados sería veinte veces el tamaño del producto interno bruto total mundial, que es de sesenta billones de dólares. La razón que el mercado de derivados es tan grande es porque hay numerosos derivados disponibles en prácticamente todos los tipos posibles de activo de inversión, incluyendo acciones, materias primas, bonos y divisas.

Las empresas suelen hacer un uso limitado de los derivados financieros, probablemente por temor a adoptar decisiones erróneas y también por desconocimiento de todas las posibilidades que ofrecen los distintos productos existentes en el mercado.

El conocimiento detallado de los principales instrumentos derivados, su valoración y gestión, son habilidades con las que debe contar un profesional del sector, puesto que son fundamentales para transformar los riesgos en oportunidades de generación de valor para la economía.

Completa la formación con el seminario: El más allá de los derivados financieros »


El formador, Director Financiero de dilatada trayectoria en entorno multinacional, tiene una importante experiencia en el uso de derivados financieros, en situaciones de incertidumbre y con cambios inesperados en inversiones y financiaciones.

Equipos de Tesorería de grandes y medianas empresas.

Responsables Financieros.

Proporcionar a los participantes una óptica minuciosa y práctica de los principales futuros y opciones que se negocian en los mercados financieros.

Conocer el funcionamiento de los mercados de futuros y opciones, ahondando en el papel que tienen las cámaras de compensación respecto al riesgo de contrapartida y liquidez, las actuales implicaciones normativas a nivel internacional, las metodologías de valoración de dichos instrumentos, así como la protección a los inversores.

Al finalizar este curso, el alumno obtendrá los conceptos necesarios para llevar a cabo estrategias de gestión propias de los futuros y de las opciones, tanto para la gestión de coberturas de riesgos como para la operación como instrumentos de negociación.


Metodología

Formación presencial de 8 horas de duración.

Casos prácticos



  • Las sesiones contarán de casos prácticos relacionados con los módulos en curso.


Aprendizaje dinámico



  • La formación en el aula se desarrolla mediante clases participativas, intercambio de ideas, trabajos en clase, entre otras.


Programa

  • Introducción
  • Funcionamiento de los mercados de futuros y a plazo (forward)
  • Determinación de precios a plazo y de los futuros
  • Estrategias de cobertura con contratos de futuros
  • Mercados de tipos de interés
  • Funcionamiento de los mercados de opciones
  • Propiedades de las opciones sobre acciones
  • Estrategias especulativas utilizando opciones
  • Valoración sobre acciones: el modelo Black-Schole
  • Opciones sobre índices bursátiles y divisas
  • Opciones sobre contratos de futuros
  • Las letras griegas
  • Opciones sobre tipos de interés

CALENDARIO


Madrid

20 y 21 de junio de 2017
De 16:00 a 20:00 h


TARIFAS E INSCRIPCIONES

Compartir


Profesorado